Linq es algo que salió con el .NET Framework 3.5, que liberaron el año pasado, por lo tanto VS 2005 no trae soporte para todas las monerías de esa versión.
Claro que si te te quieres ver bien hombre machote siempre puedes tirar el código hasta con Notepad y e invocar el compilador vía command prompt (asumiendo que tienes esta versión del framework instalado), pero sospecho que no es lo que buscas.
Visual Studio 2008 sí trae soporte muy chido para desarrollar con versiones anteriores del framework (3.5, 3.0 y 2.0).
Otra cosa que podrías considerar, si el proyecto no es muy complejo, es utilizar alguna de las versiones Express de VS 2008. Deben de poder co-existir en la misma máquina sin problemas (yo tengo VS2005 y VS2008 en mi máquina y no he tenido problemas).
Ahora, déjame regresar un poco a una pregunta más básica: ¿qué es lo que estás intentando hacer con tu DataSet? ¿Es algo que quizá se podría hacer con SQL antes de poblar tu DataSet?